Дивергенции и конвергенции – расхождения и схождения на Форексе

Сложно ли торговать на рынке Форекс и сколько нужно времени, чтобы этому научиться?

Такими вопросами полны многие профессиональные форумы трейдеров, посредством этих вопросов новички хоть как-то пытаются составить себе представление о том, чему практически нигде не учат – как стать хорошим трейдером.

Обучение торговле на рынке Форекс начинается, как правило, с освоения базовых концепций анализа, основных торговых принципов, а также некоторых базовых стратегий, из которых впоследствии формируются более сложные торговые стратегии всех участников рынка. Одним из интересных и хорошо себя зарекомендовавших методов оценки ситуации на рынке является анализ дивергенций и конвергенций.

Дивергенция – это расхождение линий, проведённых через экстремумы цены и экстремумы индикатора-осциллятора, построенные на основании той же цены за тот же период. Пример дивергенции можно увидеть на рисунке 1. Хорошо видно, как цена сформировала новый максимум, в то время как экстремум индикатора остался ниже предыдущего пика.

Конвергенция – процесс, аналогичный дивергенции, но направленный «вовнутрь», то есть, схождение. Пример можно увидеть на рисунке 2. Видно, что в то время как минимум цены был сформирован ниже предыдущего экстремума, новая «впадина» осциллятора осталась менее глубокой, нежели предыдущая.

Важно понимать, что дивергенции (и конвергенции) – это признак скорой возможной смены тренда на рынке. Дивергенции и конвергенции важны тогда, когда цена ещё не начала явного разворота, то есть, при визуальном анализе цены ещё явно прослеживается текущий тренд, но осциллятор уже не способен его подтвердить. Это можно считать расхождением.

Дивергенция на рисунке 1 – это «медвежий» сигнал. Достижение нового уровня далось «быкам» с трудом, о чём и говорит недостающий пик осциллятора, и при текущем положении дел на рынке (при отсутствии важных новостей и крупных входов) тенденция, вероятно, изменится.

Конвергенция на рисунке 2, напротив, сигнал «бычий», со всеми обратными выводами.

При построении схождений и расхождений цены лучше использовать крупные таймфреймы. На небольших таймфреймах подобные сигналы встречаются достаточно часто, однако, не могут служить сколь-нибудь точным побуждением к действию, да и характеризуют, даже в случае верного прогноза, незначительные движения, встроиться в которые практически невозможно. Куда интереснее дивергенции и конвергенции на таймфреймах выше H1 (часа).

Кроме того, дивергенции могут быть явными и неявными. Так, например, если угол между двумя линиями, проведёнными через экстремумы цены и индикатора практически отсутствует (то есть, они близки к параллельности), то имеет место неявная дивергенция (конвергенция), и учитывать её не стоит. В то же время если угол большой и визуально хорошо различимый, то сигнал можно учитывать.

Ещё один интересный момент – растянутость процесса формирования всех необходимых для построения экстремумов во времени. Чем она меньше, то есть, чем ближе друг к другу экстремумы, по которым построена дивергенция – тем лучше. Впрочем, это достаточно тонкое условие, понятным которое становится при значительном опыте работы с данным инструментом.

О том, насколько вообще дивергенции и конвергенции применимы в торговле ходит очень много споров, однако, в одном сходятся все опытные трейдеры: как отдельный инструмент торговли они не самодостаточны. Дело в том, что дивергенция и конвергенция показывают лишь готовность рынка к развороту, но не саму точку. После поступления сигнала может пройти значительное время, прежде чем рынок созреет к его реализации. Если вообще созреет. За это время вообще многое может изменится, тогда расхождение (или схождение) вообще не будет отработано.

Намного эффективнее использовать конвергенции и дивергенции в купе с другими индикаторами, например, скользящими средними. Тогда пересечение скользящих средних определяет точку разворота текущего тренда, а наличие дивергенции его подтверждает. Ещё одна хорошая комбинация – с использованием уровней сопротивления и поддержки. Наличие схождения и расхождений вблизи сильных уровней заметно более репрезентативно.

Одним из интересных методов торговли является поиск дивергенция либо на разных таймфреймах одного инструмента, либо вообще на разных инструментах, курсы которых взаимно зависимы. Совпадение по двум или нескольким периодам или инструментам говорит о более сильном сигнале. Уже потом можно использовать дополнительные индикаторы для входа в рынок.

Впрочем, всегда стоит помнить, что точно так же, как дивергенция может быть, а движения за ней – нет, движение может быть и без всяких расхождений цен и экстремумов, так как часть движений формируется довольно спонтанно, в том числе под действием непредсказуемых факторов, таких как, например, вход в рынок крупного игрока, или, напротив, выход.

Как и в отношении многих других методов анализа, трейдеры в отношении конвергенций и дивергенций делятся на два примерно равных лагеря. Одни считают, что инструмент этот мало пригоден для торговли, другие – что он один из самых точных, и главное, опережающих индикаторов рынка. Правда, наверное, как всегда посередине. В любом случае, чтобы добиться результата в торговле любым инструментом, нужно как свои пять пальцев знать его, а также знать рынок и иметь немного везения.