Методы управления капиталом ( Money Management )

От правильного управления капиталом ( Money Management ) зависит успех любой финансовой деятельности.

Наука управления капиталом – это:

= А = Понимание того, как и когда использовать различные методики и подходы управления капиталом которые:
 
- максимизируют доход по счету
- ограничивают величину риска и потерь в приемлимых для данного трейдера границах

= Б = Осознание связей между различными подходами к управлению капиталом и различными статистическими особенностями данной системы торговли:

- вероятность успеха или поражения
- непостоянство результатов
- корреляция между прибыльными и убыточными сделками

Money Management прежде всего не позволяет трейдеру понести ущерб от собственных эмоций. Управление капиталом переводит трейдера на безубыточный уровень торговой деятельности и при этом не навязывает строгих регламентов относительно времени входа в рынок и выхода из него.

Методы управления капиталом определяют долю капитала в конкретной торговой операции и санкционируют рост производительности торговой системы. Эффективность каждого из методов участники рынка Forex оценивают по-разному…

1. Отсутствие управления капиталом ( торговля всем капиталом ).

Многие трейдеры, открывая позицию, не рассчитывают ни объемов используемых  в операции средств, ни примерной прибыли, ни убытков.

Это наиболее распространенная и простая тактика – она заключается в том, что трейдер Форекс открывает максимальный лот – позицию на все имеющиеся средства в момент, когда его торговая система указывает сигнал на вход в рынок. Плюс данного метода – в возможности получать наибольшую прибыль при наличном депозите. Минус – высокие риски.

2. Торговля фиксированной суммой.

Другие варианты названия этого метода – «предел суммы», «лимитирование суммы». В зависимости от состояния счета трейдер сам определяет размер средств, которыми он готов рисковать, создавая очередную позицию. В этом случае трейдер заключает сделки, не превышая установленный им самим лимит.

3. Множественные контракты.

При открытии нескольких торговых позиций на рынке Форекс по разным инструментам, например, EURUSD и EURGBP в случае движения цен в нужном направлении трейдер может получить прибыль от этих сделок. Как прибыль, так и убытки в этом случае могут быть немалыми.

4. Торговля фиксированным процентом капитала.

В этом случае трейдер Forex устанавливает лимит не на объем средств, а на процент от них, в остальном схема также очень похожа на торговлю фиксированной суммой. Размер открываемых позиций изменяется пропорционально размеру торгового депозита.

5. Согласование выигрышей и проигрышей.

Необходимо самостоятельно вести статистику по проделанным операциям – количество проигрышей, выигрышей и их взаимосвязь. Установив взаимосвязь, либо проигрыш и выигрыш чередуются, либо после определенного количества проигрышей следуют выигрыши, следует после череды проигрышей увеличивать объем позиции, ожидая скорого выигрыша, либо, наоборот, уменьшать, ожидая проигрыша и т.д.

6. Управление капиталом методом Мартингейла.

Это старый метод, применяемый профессиональными картёжниками, может быть полезен для активных Форекс трейдеров как средство управления капиталом. Метод Мартингейла заключается в удвоении размера ставки после убытков. Система названа в честь удачливого картёжника 19 века, который был завсегдатаем казино Французской Ривьеры. В сжатой форме данная идея может быть трансформирована в мягкую прогрессию, которая требует небольшого увеличения размера ставки после убыточных сделок, а также снижения её размера или отсутствия изменения после выигрышей. Применение прогрессии предполагает, что размер сделки и уровень выигрыша будут постоянными. Выполнение данного условия может быть нереальным, но, в среднем, ожидаемые величины должны быть получены. Другим важным предположением является то, что каждая сделка полностью независима от других.

Чтобы остаться в выигрыше, необходима более чем одна прибыльная сделка на ряд убыточных. Однако благодаря правилам прогрессии, чтобы выйти с прибылью, нет необходимости выигрывать также часто, как и проигрывать.

7. Пересечение скользящих средних кривой капитала.

Иногда описание этого метода можно встретить под названием стратегии Equity Management. За основу берется анализ кривой доходности торговой системы ( Equity ) и выводится заключение о соответствии её свойств текущей рыночной ситуации. Результаты совершенных сделок обозначаются скользящими средними линиями – короткой и длинной. Открывать позиции рекомендуется тогда, когда короткая линия располагается выше длинной линии, – это свидетельствует о появлении шансов на выигрыш. Если же в торговом сигнале, полученном трейдером, короткая средняя находится под длинной, то такой сигнал лучше проигнорировать.

8. Метод торговли многократными лотами по мере роста прибыли.

Данный метод представляет собой приобретение новых контрактов или пакетов акций при росте и продажу части позиций, если рост прекращается. Позиция увеличивается при росте прибыли или движении рынка в нашу сторону, и сокращается при снижении прибыли или движении рынка в противоположную сторону.

Метод позволяет несколько снизить убытки за счет снижения прибыли. При этом линейность изменения прибылей и убытков в целом сохраняется. На рынке Форекс метод представлен в виде добавления и сокращения позиции. Это связано с тем, что результат по сделке, будь то прибыль или убыток, фиксируется на торговом счете только после полного закрытия сделки.

Выбрав для себя тот или иной метод управления капиталом для торговли на рынке Форекс, Вы сможете правильно использовать свои денежные средства.

=== Основные правила управления капиталом ===

Торговля на валютном рынке Forex требует от трейдера наличия крепких нервов и запаса терпения. Кроме того, чтобы выигрывать, необходимо обладать и качествами настоящего игрока. Трейдер должен понимать, что он должен строго придерживаться выбранной торговой стратегии и не опускать руки, когда ему сопутствует полоса неудач. Одним из немаловажных аспектов успешной торговли выступает грамотное управление капиталом.

Существует несколько основных правил управления капиталом:

- каждый раз, когда Вы входите в рынок, тоесть открываете торговую позицию, следует выставлять стоплосс, либо выделять для себя тот уровень цен, при котором Вы обязательно выйдете из рынка. В противном случае убыточная позиция может очень долго «висеть» и Вы потеряете большое количество средств на свопе или вообще достигните Маржин колла .

- ни в коем случае нельзя добавлять к убыточной позиции дополнительные средства, тем самым, наращивая возможность получения еще больших убытков.

- не стоит спешить закрывать прибыльную позицию. Заранее определитесь, на какой цене Вы будете фиксировать свои прибыли, исходя из своей торговой стратегии. Давайте своим прибылям расти. Если Вы понимаете, что движение идёт в вашем направлении и Вы поймали тренд, открывайте дополнительные позиции. Старайтесь выжать максимум из предугаданного Вами движения.

- следите за рынком, никогда не пускайте на самотёк вашу торговлю.