Moving Average

Moving Average ( MA ) – стандартный индикатор торговой платформы MetaTrader ( скачать MetaTrader на сайте компании Alpari ).

MA ( скользящее среднее ) – это самый популярный и часто используемый технический индикатор для Форекс. Moving Average определяет среднее значение рыночной цены финансового инструмента за определённый временной отрезок и, тем самым, представляет из себя метод сглаживания ценовых показателей, которые были накоплены за некоторый период.

Скользящее среднее значение возможно рассчитать для абсолютно любого последовательного набора каких-либо данных, включая рыночные цены открытия и закрытия, минимальную и максимальную рыночные цены, рыночный объём либо значения других Форекс индикаторов. Также имеют своё применение и скользящие средние самих скользящих средних.

Существует несколько вариантов технического индикатора Moving Average:

- Simple Moving Average ( сокращённо SMA ) — простая скользящяя средняя.

- Exponential Moving Average ( сокращённо EMA ) — экспоненциальная скользящяя средняя.

- Linear Weighted Moving Average ( сокращённо LWMA ) — линейно-взвешенная скользящяя средняя.

- Smoothed Moving Average ( сокращённо SMMA ) — сглаженная скользящяя средняя.

Все эти вариации скользящих средних отличаются друг от друга так называемыми весовыми коэффициентами, которые присваиваются последним данным. В простом Moving Average все цены определённого периода имеют равный вес, в случаях же со взвешенными и экспоненциальными MA более весомыми являются последние цены.

Известно несколько основных способов использования индикатора Moving Average ( MA ):

1. Определение стороны торговли при помощи скользящей средней. Если MA направлена вверх, то целесообразно производить только покупки, если MA направлена вниз – то только продажи. При этом точки входа в рынок и выхода из него определяются на основе иных методов и инструментов ( в том числе и на основе более быстрой MA ).

2. Один из самых распространённых методов интерпретации скользящего среднего состоит в сопоставлении его динамики с динамикой рыночной цены. Когда рыночная цена финансового инструмента поднимается выше значения MA и фиксируется там, возникает торговый сигнал на покупку, а когда она опускается ниже линии индикатора — поступает торговый сигнал на продажу.

3. Разворот Moving Average снизу вверх при положительном наклоне ценового графика рассматривается как торговый сигнал на покупку, разворот Moving Average сверху вниз при отрицательном наклоне ценового графика рассматривается как торговый сигнал на продажу.
 
4. Пересечение длинного MA коротким MA снизу вверх рассматривается как торговый сигнал на покупку и наоборот.
 
5. Скользящие средние с округлёнными параметрами ( например такими как: 50, 100, 150 ) часто применяются Форекс трейдерами как скользящие уровни поддержки и сопротивления.

Недостатки индикатора Moving Average ( MA ):

- определённое запаздывание индикатора на входе в рыночный тренд и на выходе из рыночного тренда.

- в боковом тренде, в виде так называемой «пилы», индикатор Moving Average выдаёт очень много ложных торговых сигналов, что может привести к большим убыткам. При этом Форекс трейдер, который торгует на основе простой MA, не может пропустить эти торговые сигналы, так-как каждый из них является потенциальным сигналом на вход в трендовое движение. Поэтому при торговле скользящими средними необходимо использовать дополнительные фильтры.

- MA придаёт одинаковые веса как более новым рыночным ценам, так и более старым рыночным ценам, хотя по логике новые цены намного важнее, потому что они отображают более реальную рыночную ситуацию на текущий момент времени.

При работе со скользящим средним необходимо также учитывать такую особенность данного индикатора: чем меньше временной таймфрейм, тем больше вероятность подачи скользящим средним ложных торговых сигналов, а увеличение временного таймфрейма снижает чувствительность Moving Average.

=== Расчёт индикатора Moving Average ( MA ) ===
 
1. Вычисление простой скользящей средней ( SMA ).

Простое ( арифметическое ) скользящее среднее значение высчитывается путем сложения рыночных цен закрытия торгового инструмента за определённое число единичных периодов ( например, за период равный 14 часам ) с последующим делением суммы на число периодов.

Формула для расчёта простой скользящей средней следующая:

SMA = SUM ( CLOSE ( i ), N ) / N 

Где:

SUM — сумма.
N — число периодов расчёта.
CLOSE ( i ) — цена закрытия текущего периода.

2. Вычисление экспоненциальной скользящей средней ( EMA ).
 
Экспоненциальное скользящее среднее значение высчитывается путем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей рыночной цены закрытия. При применении экспоненциальной скользящей средней больший вес имеют последние рыночные цены закрытия.

Р-процентное EMA рассчитывается по формуле:

EMA = ( CLOSE ( i ) * P ) + ( EMA ( i – 1 ) * ( 1 – P ) ) 

Где:

CLOSE ( i ) — цена закрытия текущего периода.
EMA ( i – 1 ) — значение скользящего среднего предыдущего периода.
P — доля использования значения цен.

3. Вычисление линейно-взвешенной скользящей средней ( LWMA ).

В линейно-взвешенной скользящей средней последним данным присваивается больший вес, а более ранним данным — соответственно присваивается меньший вес. Взвешенная скользящяя средняя LWMA высчитывается путём умножения каждой из рыночных цен закрытия в рассматриваемом ряду на определённый весовой коэффициент.

Формула расчёта линейно-взвешенной скользящей средней:
 
LWMA = SUM ( CLOSE ( i ) * i, N ) / SUM ( i, N ) 

Где:

SUM ( i, N ) — сумма весовых коэффициентов.
CLOSE ( i ) — текущая рыночная цена закрытия.
SUM — сумма.
N — период сглаживания индикатора.

4. Вычисление сглаженной скользящей средней ( SMMA ).

Первое значение данной скользящей средней под названием SMMA высчитывается как и простая скользящая средняя ( SMA ).
 
SUM1 = SUM ( CLOSE ( i ), N )
SMMA1 = SUM1 / N
 
Второе значение SMMA высчитывается по следующей формуле:
 
SMMA ( i ) = ( SMMA1 * ( N-1 ) + CLOSE ( i ) ) / N

Последующие значения высчитываются так:
 
PREVSUM = SMMA ( i-1 ) * N
SMMA ( i ) = ( PREVSUM – SMMA ( i-1 ) + CLOSE ( i ) ) / N

Где:

PREVSUM — сглаженная сумма предыдущего рыночного бара.
SUM — сумма.
SMMA ( i ) — сглаженное скользящее среднее значение текущего рыночного бара ( кроме первого ).
N — период сглаживания.
SMMA ( i – 1 ) — сглаженное скользящее среднее значение предыдущего рыночного бара.
SUM1 — сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего рыночного бара.
CLOSE ( i ) — текущая рыночная цена закрытия.

В результате всех арифметических преобразований формула для расчёта SMMA может быть упрощена до следующего вида:

SMMA ( i ) = ( SMMA ( i – 1 ) * ( N – 1 ) + CLOSE ( i ) ) / N

Спасибо за голосование! Ваше мнение важно для нас - Рейтинг лучших Форекс брокеров

Получать обновления по почте: