Commodity Channel Index

Commodity Channel Index ( CCI ) – стандартный индикатор торговой платформы MetaTrader ( скачать MetaTrader на сайте компании Alpari ).

CCI был изобретён Дональдом Ламбертом. Технический индикатор Commodity Channel Index измеряет отклонение рыночной цены финансового инструмента от его среднестатистической рыночной цены. Большие значения данного индекса указывают трейдеру на то, что рыночная цена необычно высока по сравнению со средними данными, а низкие значения индекса – что она слишком занижена.

Несмотря на своё название, индекс CCI применим к любому торговому инструменту, а не только к товарам.

Известны три основных способа использования CCI:

a) для нахождения рыночных расхождений . Расхождение образуется тогда, когда рыночная цена достигает своего нового максимума, а техиндикатору Commodity Channel Index не удаётся приподняться выше своих предыдущих максимальных данных. За данным классическим расхождением обычно следует коррекция рынка.

b) в качестве индикатора перепроданности и перекупленности. CCI часто колеблется в диапазоне ±100. Значения ниже -100 говорят Форекс трейдеру о перепроданности рынка ( и о вероятности коррекции на подъём ) а значения выше +100 указывают на состояние перекупленности рынка ( и на вероятность коррекции на спад ).

c) использование нулевой отметки Commodity Channel Index в качестве сигнального уровня. При пересечении нулевой отметки снизу вверх возникает рыночный сигнал на покупку а при пересечении нулевой отметки сверху вниз на продажу.

== Расчёт индикатора Commodity Channel Index ( CCI ) ===

1. Необходимо обнаружить типичную рыночную цену. Для этого необходимо сложить вместе минимум, максимум и рыночную цену закрытия каждого из баров и разделить всю эту сумму на три.

TP = ( HIGH + LOW + CLOSE ) / 3

2. Нужно вычислить простое скользящее среднее ( n-периодное ) типичных рыночных цен.

SMA ( TP, N ) = SUM ( TP, N ) / N

3. Вычесть полученное значение SMA ( TP, N ) из рыночных типичных цен TP каждого из предшествующих n-периодов.

D = TP – SMA ( TP, N )

4. Вычислить простое скользящее среднее ( n-периодное ) абсолютных значений D.

SMA ( D, N ) = SUM ( D, N ) / N

5. Умножить полученное значение SMA ( D, N ) на значение 0,015.

M = SMA ( D, N ) * 0,015

6. Разделить результат M на D.

CCI = M / D

где:

CLOSE — рыночная цена закрытия.
HIGH — максимальная цена рыночного бара.
LOW — минимальная цена рыночного бара.
SUM — сумма.
SMA — простое скользящее среднее.
N — количество периодов, используемых для вычисления индикатора.