Торговая система 3-х экранов

Данная торговая система была создана Александром Элдером в 1985 году и с тех пор, система фактически не претерпела каких-либо изменений, что говорит о её надежности и широкой применимости в торговле, как на фондовом рынке, так и на валютном рынке Форекс.

= Рекомендуемый Брокер Форекс для данной стратегии – Alpari » Перейти на сайт Брокера и ознакомиться с торговыми условиями » =

По статистике более 40% трейдеров так или иначе используют данную стратегию. Это одна из самых простых и известных из общедоступных систем – советуем новичкам начать именно с нее.

Ни для кого не секрет, что основная проблема трейдинга состоит в том, что один и тот же Forex индикатор может давать совершенно противоречивые торговые сигналы в различных масштабах временного диапазона. Например, индикатор имеет тенденцию указывать на восходящий тренд на дневном ценовом графике и тут же на нисходящий тренд на часовом графике. Другими словами, показания Forex индикаторов становятся противоречивыми, а сигналы для открытия позиции, становятся зависящими от временного интервала на ценовом графике.

Данной проблеме есть только одно решение – необходимо разбить принятие решений на вход в рынок на несколько этапов, анализируя при этом различные таймфреймы с помощью различных аналитических инструментов в торговом терминале ( например терминал Metatrader ).

Вне сомнения, лучший способ четко подойти к такому разделению дает метод трех экранов. Вы строите 3 графика и последовательно их анализируете.

- Первым выбираем «средний экран» – этот тот масштаб времени, которому в большей степени соответствует длительность сохранения открываемой позиции (обычно, четырехчасовой (H4) или часовой график (H1)).

- Далее выбираются долгосрочный и краткосрочный масштабы, которые на порядок отличаются от среднего. Например, если Вы выбираете средним экраном часовик (H1), то соответственно, долгосрочный – H4 (четырехчасовик), краткосрочный – (15- либо 5- минутные) графики.

Анализ в торговой системе «Тройного экрана» начинаем с долгосрочного графика. Данная торговая система относится к трендовым, и первоочередной задачей является следующее – определение основного долгосрочного тренда, в направлении которого стоит торговать, и его состояния – начало, середина или окончание тренда.

Соответственно, на графике необходимо применять трендовые индикаторы – например MACD-гистограмма.
Направление тренда определяется соотношением двух последних штрихов или точек гистограммы: восходящая гистограмма – это когда последняя точка выше предыдущей, указывает на повышательный тренд, нисходящая гистограмма указывает на необходимость торговать на продажу.

Нужно учитывать следующие моменты:

- разворот либо спад гистограммы говорит об окончании и развороте тренда.
- развороты вверх, которые происходят ниже нулевой линии, подают более сильные торговые сигналы на покупку, чем развороты выше данной нулевой линии.
- развороты вниз, которые происходят выше нулевой линии, подают более сильные торговые сигналы на продажу, чем развороты ниже этой нулевой линии.
- Рекомендуется использовать несколько индикаторов форекс сразу для исключения ложных торговых сигналов. Основное правило: следует заключать сделки лишь в направлении тренда, выявленного на 1-м долгосрочном “экране”.

К примеру, в определенный момент времени, мы видим на графике Н4 яркий бычий тренд.

MACD-гистограмма находится в положительной области и повышается.

- На втором «среднем экране» нужно будет выявить движение против основного тренда – «волну, которая бежит против течения». Это, как желтый сигнальный цвет светофора – необходимо начать подготавливаться к сделке, разворот коррекции по тренду укажет на возможность покупки или продажи.

При основной тенденции к повышению на первом экране, например  четырехчасовом ( H4 ) графике, часовые спады указывают на возможность покупки, при недельной тенденции к понижению дневные подъемы указывают на потенциальную возможность продажи в конце выявленной коррекции. На втором экране необходимо использовать сигнализаторы – например RSI, Stochastic и т.д.

При этом нужно помнить:

- сигнал на заключение сделки на покупку подается, если на 1-м экране тренд повышательный, а сигнальщик на 2-м экране, к примеру RSI, упал ниже линии перепроданности 20% и после этого начинает восстанавливаться;
- сигнал на заключение сделки на продажу подается, если на 1-м экране тренд нисходящий, а индикатор RSI на 2-м экране поднялся выше линии перекупленности 80% и после этого начинает падать.

Предположим. На рисунке мы видим идеальным момент: стохастик развернулся после коррекции и дал приказ на покупку.

«Третий экран» даже не является графиком – это метод размещения ордера на покупку или продажу в зависимости расположения индикаторов на двух предыдущих графиках. Александр Элдер называет его “скользящим приказом“.

Итак, что в итоге получается:

1. Если основной тренд идет вверх, а коррекция – вниз, то скользящие сигналы на покупку улавливают момент верхних прорывов уровня сопротивления. Метод скользящего приказа на покупку срабатывает, когда для долгосрочного экрана недельная тенденция идет вверх, а сигнализатор на втором дневном экране падает. Разместите приказ о купле чуть выше максимума предыдущего дня. При подъеме цен позиция на покупку должна быть открыта, как только цена поднимется выше «гребня» предыдущего дня до выставленного уровня. Если же спад цен продолжится, он не затронет приказ о покупке. Тогда опустите приказ на следующий день на один тик выше последнего максимума.
«Продолжайте ежедневно опускать приказ о покупке, пока он не окажется затронут, или пока недельный индикатор, развернувшись вниз, не отменит сигнал о купле».
 
2. Если главный тренд идет  вниз, а коррекция – вверх, то скользящие торговые сигналы на продажу улавливают момент прорывов вниз уровня поддержки. При недельном понижающемся тренде следует подождать, пока подъем дневного сигнализатора RSI не активирует метод скользящего приказа на продажу. Размещайте ордер на продажу немного ниже минимума последнего торгового дня. Когда рынок развернёт вниз, он автоматически откроет ваш отложенный ордер на продажу.
Если рост цен продолжит свою тенденцию, тогда ежедневно сдвигайте уровень открытия ордера на продажу на несколько тиков ниже минимума свечи последнего торгового дня. Цель данного метода “скользящего приказа” на продажу — уловить момент прорыва вниз внутри дня. Ордер открывается, как только дневной тренд к повышению обрывается, и недельный тренд к понижению снова вступает в свои права.

Как размещают защитные ордера в системе «Тройного экрана»:

1. Стоп-ордера на фиксацию убытка, при позиции на повышение, следует ставить немножко ниже минимума данного или предыдущего торгового дня – у наименьшего из двух.

1. Стоп-ордера на фиксацию убытка, при позиции на понижение, следует ставить немножко выше максимума данного или предыдущего торгового дня – у наибольшего из двух. Далее ордера можно сдвигать по ходу рынка.

Теперь давайте посмотрим, насколько мы смогли верно спрогнозировать ситуацию на рынке.

Как Вы видите прогноз оказался достаточно точным. Взяв это движение, можно увеличить свой капитал приблизительно в 1,5, а то и 2 раза. И это все благодаря поистине мощной торговой стратегии 3-х экранов.